Packages
copulaを推定するためのRパッケージ、いろいろあります。
* GOFcopula
* copulaGOF
* copula
* VineCopula
copulaをダウンロード
スライドで紹介されていたcopulaGOFが見つからなかったので、copulaをダウンロードしました。
install.package("copula")
What is copula?
二つ以上の周辺化確率分布からJoint probability distributionを出力する関数。KendallやSpearmanの順位相関検定などと深い関わりがある。
ガウシアンやStudent、アルキメディアンコピュラなどにフィッティングすることで、多変量の確率分布から同時確率分布をモデル化できる。
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